Martingales et calcul stochastique - CEL - Cours en ligne Access content directly
Lectures Year : 2012

Martingales et calcul stochastique

Abstract

Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.

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Mathematics [math]
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cel-00443085 , version 1 (29-12-2009)
cel-00443085 , version 2 (21-12-2010)
cel-00443085 , version 3 (17-01-2012)
cel-00443085 , version 4 (07-01-2013)

Identifiers

  • HAL Id : cel-00443085 , version 4

Cite

Nils Berglund. Martingales et calcul stochastique. DEA. Université d'Orléans, 2012, pp.125. ⟨cel-00443085v4⟩

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