Cours Année : 2012

Martingales et calcul stochastique

Résumé

Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.
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Dates et versions

cel-00443085 , version 1 (29-12-2009)
cel-00443085 , version 2 (21-12-2010)
cel-00443085 , version 3 (17-01-2012)
cel-00443085 , version 4 (07-01-2013)

Identifiants

  • HAL Id : cel-00443085 , version 4

Citer

Nils Berglund. Martingales et calcul stochastique. DEA. Université d'Orléans, 2012, pp.125. ⟨cel-00443085v4⟩
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