Processus aléatoires et applications - Algorithmes MCMC et vitesse de convergence - CEL - Cours en ligne
Cours Année : 2024

Processus aléatoires et applications - Algorithmes MCMC et vitesse de convergence

Résumé

Lecture notes for a master 2 level course in applied mathematics. Part I: Markov chains on a countable state space. Examples, spectral theory and speed of convergence, Lyapunov functions and speed of convergence, MCMC algorithms. Part II: Markov chains on a continuous space. Definitions and examples, invariant probabilities and speed of convergence.
Notes de cours de niveau M2 mathématiques appliquées. Partie I: Chaînes de Markov à espace dénombrable. Exemples, rappels, théorie spectrale et vitesse de convergence, fonctions de Lyapunov et vitesse de convergence, algorithmes MCMC. Partie II: Chaînes de Markov à espace continu. Définitions et exemples, probabilités invariantes et vitesse de convergence.

Domaines

Mathématiques [math]
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https://cel.hal.science/hal-04827898

Soumis le : lundi 9 décembre 2024-17:35:56

Dernière modification le : mardi 17 décembre 2024-03:21:26

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Dates et versions

hal-04827898 , version 1 (09-12-2024)

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Paternité

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  • HAL Id : hal-04827898 , version 1

Citer

Nils Berglund. Processus aléatoires et applications - Algorithmes MCMC et vitesse de convergence. Master. Processus aléatoires et applications, Orléans, France. 2024, pp.89. ⟨hal-04827898⟩

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