Credit Risk, CDOs and Copulas - CEL - Cours en ligne Accéder directement au contenu
Cours Année : 2017

Credit Risk, CDOs and Copulas

Résumé

We study some correlation models to analyze the risk of Collateralized Debt Obligations (CDOs)
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Poly Credit 2017 04 24.pdf (1.25 Mo) Télécharger le fichier
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Dates et versions

cel-01511112 , version 1 (27-04-2017)
cel-01511112 , version 2 (04-05-2020)

Identifiants

  • HAL Id : cel-01511112 , version 1

Citer

Pierre Brugière. Credit Risk, CDOs and Copulas. Doctoral. Risque de Credit CDOs CDS, Université Paris Dauphine, France. 2017, pp.89. ⟨cel-01511112v1⟩
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