Martingales et calcul stochastique
Résumé
Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.
Cours
Année : 2010
Nils Berglund : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://cel.hal.science/cel-00443085
Soumis le : mardi 21 décembre 2010-20:58:11
Dernière modification le : mardi 16 juillet 2024-11:18:03
Archivage à long terme le : mardi 22 mars 2011-03:13:45
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : cel-00443085 , version 2
Citer
Nils Berglund. Martingales et calcul stochastique. DEA. Université d'Orléans, 2010, pp.91. ⟨cel-00443085v2⟩
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