Martingales et calcul stochastique
Résumé
Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.
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Soumis le : mardi 17 janvier 2012-17:33:38
Dernière modification le : mardi 16 juillet 2024-11:18:03
Archivage à long terme le : lundi 19 novembre 2012-13:55:24