Martingales et calcul stochastique - CEL - Cours en ligne
Cours Année : 2009

Martingales et calcul stochastique

Résumé

Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques.

Domaines

Mathématiques [math]
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https://cel.hal.science/cel-00443085

Soumis le : mardi 29 décembre 2009-20:55:56

Dernière modification le : mardi 16 juillet 2024-11:18:03

Archivage à long terme le : jeudi 17 juin 2010-22:12:07

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Dates et versions

cel-00443085 , version 1 (29-12-2009)
cel-00443085 , version 2 (21-12-2010)
cel-00443085 , version 3 (17-01-2012)
cel-00443085 , version 4 (07-01-2013)

Identifiants

  • HAL Id : cel-00443085 , version 1

Citer

Nils Berglund. Martingales et calcul stochastique. DEA. Université d'Orléans, 2009, pp.75. ⟨cel-00443085v1⟩

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